Сравнение AOM с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и FFTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и FFTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям FFTWX по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.70% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и FFTWX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.
Доходность на риск
AOM vs. FFTWX — Ранг доходности на риск
AOM
FFTWX
Сравнение AOM c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | FFTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.12 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.06 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 8.79 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AOM и FFTWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и FFTWX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и FFTWX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и FFTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -47.51% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.17% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -23.66% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -23.66% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.61% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.61% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.68% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и FFTWX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.25% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 6.09% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 9.85% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.87% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 10.05% | -2.15% |