Сравнение AOM с CLSM
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, AOM returned 10.68%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности AOM и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
AOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.41%
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOM и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.79% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 1.44% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between AOM and CLSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between AOM and CLSM shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. CLSM — Ранг доходности на риск
AOM
CLSM
Сравнение AOM c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.29 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 12.70 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOM и CLSM
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -27.77% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -8.50% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -14.60% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.71% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -16.32% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.20% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и CLSM
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.71%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.39% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 12.05% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 13.90% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 12.70% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 12.70% | -4.76% |
Сравнение комиссий AOM и CLSM
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и CLSM
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOM and CLSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.39%) compared to AOM (2.71%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, CLSM leads with 12.99% vs 10.68% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 12.99% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AOM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.77% for CLSM.
AOM is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. AOM tracks S&P Target Risk Moderate, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор