PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOM is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, AOM returned 14.30% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AOM charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности AOM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%8.28%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between AOM and CGBL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between AOM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и CGBL

Секторы
AOM
CGBL

Технологии

27.9%
29.9%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

11.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.4%

Здравоохранение

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Энергетика

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

4.2%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

AOM
27.9%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
CGBL
11.8%

Промышленность

AOM
11.9%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
CGBL
8.4%

Здравоохранение

AOM
8.0%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
CGBL
4.2%

Энергетика

AOM
4.3%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
CGBL
2.5%

Недвижимость

AOM
2.4%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с CGCV

Доходность на риск

AOM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.92

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.78

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.33

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

10.36

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.72

-1.03

Просадки

Сравнение просадок AOM и CGBL

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-11.66%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.88%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.29%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.77%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и CGBL

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.10%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

7.84%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

9.60%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

11.02%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

11.02%

-3.09%

Сравнение комиссий AOM и CGBL

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и CGBL

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOM and CGBL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 14.30% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.33% for CGBL.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор