PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

AOM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.33%13.28%7.95%8.28%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

AOM

1 день
0.06%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.09%
3 года*
9.14%
5 лет*
4.30%
10 лет*
5.87%

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с SCHA

Сравнение комиссий AOM и CGBL

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.60

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.68

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

6.70

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.47

-0.80

Корреляция

Корреляция между AOM и CGBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и CGBL

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.14%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и CGBL

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-11.66%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.88%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.29%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.32%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.03%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и CGBL

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.48%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

7.39%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

12.41%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.00%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

11.00%

-3.10%