PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

AOM и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%8.28%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий AOM и BAMY

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.78

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

15.13

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.86

-1.20

Корреляция

Корреляция между AOM и BAMY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и BAMY

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и BAMY

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-6.03%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-4.60%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.23%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.54%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и BAMY

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.01%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

3.54%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

6.77%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

6.15%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

6.15%

+1.75%