PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

AOK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.88% против -1.39% соответственно.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий AOK и TLT

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

AOK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.13

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-0.10

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.06

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

-0.13

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.13

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.37

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.43

Корреляция

Корреляция между AOK и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и TLT

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AOK и TLT

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-48.35%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-9.23%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-43.70%

+24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-48.35%

+29.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-40.23%

+37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-13.62%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.39%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и TLT

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.71%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.61%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

11.40%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

15.88%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

14.93%

-8.25%