Сравнение AOK с TLT
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 5.20%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOK и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.20% против -1.74% соответственно.
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам AOK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AOK and TLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г. | 0.15 |
Over the past year, AOK and TLT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. TLT — Ранг доходности на риск
AOK
TLT
Сравнение AOK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.51 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 1.22 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и TLT
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -48.35% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.58% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -19.18% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -43.70% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -48.35% | +29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -39.82% | +39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -13.87% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.18% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и TLT
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.25% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.20% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 6.62% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 9.48% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 15.82% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 14.88% | -8.16% |
Сравнение комиссий AOK и TLT
И AOK, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и TLT
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and TLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOK has higher volatility (2.25%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, AOK leads with 5.20% vs -1.74% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOK has performed better with a 5.20% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.29% for AOK.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while TLT is Government Bonds. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор