Сравнение AOK с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AOK и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.88% против 28.39% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SOXX
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AOK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOK
SOXX
Сравнение AOK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.63 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.44 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 16.46 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AOK и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SOXX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SOXX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -70.21% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -18.27% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -45.75% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -45.75% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.95% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -20.10% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.92% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 12.83% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 26.41% | -22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 40.12% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 35.48% | -28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 32.98% | -26.30% |