Сравнение AOK с MDIV
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 4.97%/yr vs 4.84%/yr for MDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности AOK и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOK имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции MDIV немного отстают с 4.84%.
AOK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.97%
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам AOK и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.16% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
Correlation
The correlation between AOK and MDIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between AOK and MDIV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. MDIV — Ранг доходности на риск
AOK
MDIV
Сравнение AOK c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.06 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 11.26 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и MDIV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -48.50% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.39% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -9.62% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -13.02% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -48.50% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.55% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и MDIV
Текущая волатильность для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.65%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.93% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 4.54% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 6.61% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 10.92% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 15.20% | -8.48% |
Сравнение комиссий AOK и MDIV
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и MDIV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and MDIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIV has higher volatility (1.93%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs MDIV's -48.50%.
On 10-year performance, AOK leads with 4.97% vs 4.84% for MDIV. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOK has performed better with a 4.97% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.36% for AOK.
AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.73% for MDIV.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор