PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 5.14%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности AOK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.14% против 10.93% соответственно.

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between AOK and IWM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.67

The correlation between AOK and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и IWM

Секторы
AOK
IWM

Технологии

13.0%
19.5%

Финансовые услуги

6.0%
15.8%

Промышленность

3.6%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
7.8%

Здравоохранение

3.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.1%

Энергетика

1.5%
6.0%

Сырьевые материалы

1.1%
4.5%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Недвижимость

0.5%
5.7%

Технологии

AOK
13.0%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
IWM
15.8%

Промышленность

AOK
3.6%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
IWM
7.8%

Здравоохранение

AOK
3.0%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
IWM
2.1%

Энергетика

AOK
1.5%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
IWM
3.0%

Недвижимость

AOK
0.5%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

AOK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.85

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.56

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

12.64

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AOK и IWM

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-59.05%

+40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-11.03%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-27.50%

+21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-31.91%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-41.13%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.49%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-10.77%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.10%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и IWM

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.97%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

5.75%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

13.53%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

19.20%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

22.52%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

23.04%

-16.33%

Сравнение комиссий AOK и IWM

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и IWM

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AOK and IWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to AOK (1.97%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 5.14% for AOK. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.88% for IWM.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while IWM is Small Cap Blend Equities. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.19% for IWM.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор