Сравнение AOK с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AOK и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.88% против 9.83% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и IWM
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. IWM — Ранг доходности на риск
AOK
IWM
Сравнение AOK c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.70 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.08 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AOK и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IWM
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и IWM
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -59.05% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -13.74% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -31.91% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -41.13% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.33% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.83% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.73% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IWM
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.36% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 14.48% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 23.18% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 22.54% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 22.99% | -16.31% |