Сравнение AOK с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Gold Trust (IAU).
AOK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.27% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и IAU
И AOK, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. IAU — Ранг доходности на риск
AOK
IAU
Сравнение AOK c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.33 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.72 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.95 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOK и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IAU
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и IAU
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -45.14% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -19.18% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -20.93% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -21.82% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -11.71% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -15.98% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 5.23% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IAU
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 10.44% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 24.15% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 27.64% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.70% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 15.83% | -9.15% |