PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 5.14%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AOK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.38% соответственно.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between AOK and IAU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.23

The correlation between AOK and IAU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOK и IAU

Секторы
AOK
IAU

Технологии

13.0%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.5%
100.0%

Технологии

AOK
13.0%
IAU

-

Финансовые услуги

AOK
6.0%
IAU

-

Промышленность

AOK
3.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
IAU

-

Здравоохранение

AOK
3.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
IAU

-

Энергетика

AOK
1.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
IAU

-

Недвижимость

AOK
0.5%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

AOK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.24

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.63

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.70

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

4.18

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AOK и IAU

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-45.14%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-19.18%

+14.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-19.18%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.93%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-21.82%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-17.02%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-15.96%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

7.79%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и IAU

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.94%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.50%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

23.03%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

26.41%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

17.94%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.90%

-9.19%

Сравнение комиссий AOK и IAU

И AOK, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и IAU

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and IAU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 5.14% for AOK. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IAU.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while IAU is Gold. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор