PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

AOK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.15%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.88% соответственно.

AOK

1 день
0.03%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.89%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий AOK и DGRO

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

AOK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.11

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.61

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.52

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.97

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между AOK и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и DGRO

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.40%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AOK и DGRO

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-35.10%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-7.50%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.31%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-35.10%

+16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-4.55%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.48%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.39%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.57%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

7.20%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

14.47%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

13.83%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

16.62%

-9.94%