PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

AOHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и USHY

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий AOHY и USHY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AOHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.94

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

9.64

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.56

+1.37

Корреляция

Корреляция между AOHY и USHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и USHY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и USHY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-22.44%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.92%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.03%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.71%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.77%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и USHY

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.93%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.21%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.84%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.52%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

7.33%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

8.32%

-4.49%