Сравнение AOHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
AOHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AOHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 6.40% |
Доходность по периодам
AOHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и IBHE
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
AOHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
AOHY
IBHE
Сравнение AOHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.94 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.16 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.99 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 5.32 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 49.25 | -39.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.94 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.41 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между AOHY и IBHE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и IBHE
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и IBHE
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -26.91% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.65% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.45% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.08% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и IBHE
Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.00% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.49% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.33% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.89% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.67% | -7.84% |