PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и IBHE


Доходность по периодам


AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak High Yield Opportunities ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий AOHY и IBHE

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

AOHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOHYIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.94

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

4.16

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.32

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

49.25

-39.12

AOHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AOHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.94

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.41

+1.53

Корреляция

Корреляция между AOHY и IBHE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и IBHE

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM2025202420232022202120202019
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и IBHE

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


AOHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-26.91%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.65%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.45%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.08%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и IBHE

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AOHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.00%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.49%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

1.33%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.89%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

11.67%

-7.84%