PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

AOHY и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и HYLB

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий AOHY и HYLB

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AOHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.98

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

10.02

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.57

+1.37

Корреляция

Корреляция между AOHY и HYLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и HYLB

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и HYLB

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-22.91%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.69%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.47%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.75%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и HYLB

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.93%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.22%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.49%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

7.45%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

8.24%

-4.41%