Сравнение AOHY с CXRN
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, AOHY returned 6.29% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
AOHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.83% | 7.62% | -0.78% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between AOHY and CXRN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
AOHY
CXRN
Сравнение AOHY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOHY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.44 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -1.20 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOHY и CXRN
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -53.17% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -31.96% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -45.69% | +45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -31.38% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 11.72% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и CXRN
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 0.58%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 15.65% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 28.25% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 37.12% | -33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 37.88% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 37.88% | -34.15% |
Сравнение комиссий AOHY и CXRN
AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и CXRN
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and CXRN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to AOHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, AOHY leads with 6.29% vs -14.06% for CXRN. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 6.29% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
AOHY has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 2.47% for CXRN.
AOHY is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Angel Oak and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.95% for CXRN.
AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор