Сравнение AOHY с CXRN
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, AOHY returned 5.78% vs -20.41% for CXRN. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -19.10%.
AOHY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.19% | 7.62% | -0.78% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -19.10% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between AOHY and CXRN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
AOHY
CXRN
Сравнение AOHY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOHY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.68 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -1.63 | +13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOHY и CXRN
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -52.05% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -30.34% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -49.69% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -30.78% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 12.58% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и CXRN
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 0.74%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 11.23% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 27.50% | -24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 36.49% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 36.89% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 36.89% | -33.13% |
Сравнение комиссий AOHY и CXRN
AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и CXRN
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CXRN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.52% | 6.53% | 6.04% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.66% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and CXRN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (11.23%) compared to AOHY (0.74%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs CXRN's -52.05%.
On 1-year performance, AOHY leads with 5.78% vs -20.41% for CXRN. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 5.78% return vs -20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
AOHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 2.66% for CXRN.
AOHY is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Angel Oak and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.95% for CXRN.
AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор