PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

AOHY и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и AAA

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий AOHY и AAA

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AOHY vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.48

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

18.01

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.94

0.00

Корреляция

Корреляция между AOHY и AAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и AAA

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и AAA

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.63%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.25%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.31%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и AAA

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.63%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.52%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.40%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.22%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.13%

+1.70%