PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOHY с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOHY с AAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, AOHY returned 6.29% vs 4.98% for AAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности AOHY и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.17%.

AOHY

1 день
-0.09%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.10%
С начала года
2.83%
1 год
6.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.01%
С начала года
2.17%
1 год
4.98%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOHY и AAA

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		2.83%7.62%7.70%
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		2.17%4.92%5.65%

Correlation

The correlation between AOHY and AAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

AOHY vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOHYAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.68

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

8.29

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

27.84

-14.34

AOHY vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOHY и AAA

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOHYAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.63%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.60%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и AAA

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 0.58%, в то время как у Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOHYAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.72%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

2.32%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

2.31%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

2.15%

+1.58%

Сравнение комиссий AOHY и AAA

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и AAA

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности AAA в 4.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		4.82%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOHY and AAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.72%) compared to AOHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs AAA's -2.63%.

On 1-year performance, AOHY leads with 6.29% vs 4.98% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 6.29% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.

AOHY has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 4.82% for AAA.

AOHY is categorized as High Yield Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Angel Oak and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOHY и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор