Сравнение AOD с DIV
AOD (abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, AOD returned 13.29%/yr vs 4.24%/yr for DIV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AOD charges 1.19%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности AOD и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 13.29% против 4.24% соответственно.
AOD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 4.29%
DIV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 4.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.25M | $4.43M | $4.32M | |
| $5.04M | $4.08M | $4.49M |
Сравнение доходности по годам AOD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 16.88% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 17.76% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Correlation
The correlation between AOD and DIV is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between AOD and DIV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. DIV — Ранг доходности на риск
AOD
DIV
Сравнение AOD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.98 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 11.55 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и DIV
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -52.74% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -5.13% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -12.33% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -21.14% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -52.74% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.96% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.06% | -6.95% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.77% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и DIV
abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.08% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 7.60% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 10.49% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 13.68% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.99% | +0.54% |
Сравнение комиссий AOD и DIV
AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и DIV
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности DIV в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.59% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.56% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
AOD and DIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOD has higher volatility (4.17%) compared to DIV (3.08%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs DIV's -52.74%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор