PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AODDIV
Дох-ть с нач. г.19.43%14.88%
Дох-ть за 1 год32.34%27.11%
Дох-ть за 3 года4.32%3.58%
Дох-ть за 5 лет9.42%2.32%
Дох-ть за 10 лет9.01%2.29%
Коэф-т Шарпа2.522.21
Коэф-т Сортино3.323.20
Коэф-т Омега1.461.40
Коэф-т Кальмара1.761.37
Коэф-т Мартина18.9515.38
Индекс Язвы1.64%1.70%
Дневная вол-ть12.36%11.83%
Макс. просадка-72.28%-52.74%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AOD и DIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOD и DIV

С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.01% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.65%
10.98%
AOD
DIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
DIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.38

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и DIV

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.21
AOD
DIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и DIV

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности DIV в 5.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
5.71%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AOD и DIV

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
AOD
DIV

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и DIV

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.20%
AOD
DIV