Сравнение AOD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AOD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0.07% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.06% соответственно.
AOD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.04%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. SPY — Ранг доходности на риск
AOD
SPY
Сравнение AOD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.27 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AOD и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и SPY
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.47% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и SPY
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -55.19% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -12.05% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -24.50% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -33.72% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -5.53% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -9.09% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.54% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и SPY
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.35% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 9.50% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.06% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.06% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.92% | +0.59% |