PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
13.19%
AOD
SPY

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.14% соответственно.


AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


AODSPY
Коэф-т Шарпа2.002.69
Коэф-т Сортино2.683.59
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара1.953.88
Коэф-т Мартина14.2717.47
Индекс Язвы1.73%1.87%
Дневная вол-ть12.31%12.14%
Макс. просадка-72.26%-55.19%
Текущая просадка-2.08%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AOD и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.002.69
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.59
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.50
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.953.88
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2717.47
AOD
SPY

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.69
AOD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и SPY

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AOD и SPY

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-0.54%
AOD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и SPY

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.98%
AOD
SPY