Сравнение AOD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOD или SPY.
Основные характеристики
| AOD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.34% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.95 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -72.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOD и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOD и SPY
С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и SPY
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 9.28% | 8.64% | 8.92% | 6.81% | 7.86% | 7.78% | 9.65% | 7.35% | 9.18% | 9.01% | 8.06% | 8.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и SPY
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и SPY
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.