PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с ASG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AODASG
Дох-ть с нач. г.19.43%21.48%
Дох-ть за 1 год32.34%38.05%
Дох-ть за 3 года4.32%-7.50%
Дох-ть за 5 лет9.42%8.64%
Дох-ть за 10 лет9.01%11.62%
Коэф-т Шарпа2.522.29
Коэф-т Сортино3.323.03
Коэф-т Омега1.461.39
Коэф-т Кальмара1.760.83
Коэф-т Мартина18.9514.04
Индекс Язвы1.64%2.55%
Дневная вол-ть12.36%15.63%
Макс. просадка-72.28%-63.67%
Текущая просадка-1.54%-21.21%

Фундаментальные показатели


AODASG

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AOD и ASG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ASG

С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у ASG с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ASG по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
17.03%
AOD
ASG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
ASG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.04

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и ASG

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASG равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.29
AOD
ASG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ASG

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности ASG в 7.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
ASG
Liberty All-Star Growth
7.50%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%5.52%

Просадки

Сравнение просадок AOD и ASG

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки ASG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-21.21%
AOD
ASG

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ASG

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
5.80%
AOD
ASG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию