Сравнение AOD с ASG
AOD (abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AOD returned 13.29%/yr vs 11.42%/yr for ASG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AOD charges 1.19%/yr vs 1.11%/yr for ASG.
Доходность
Сравнение доходности AOD и ASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.42% соответственно.
AOD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 4.29%
ASG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 11.42%
- Всё время*
- 4.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.25M | $4.43M | $4.32M | |
| $1.87M | $1.46M | $1.39M |
Сравнение доходности по годам AOD и ASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 16.88% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
ASG Liberty All-Star Growth | 7.64% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
Correlation
The correlation between AOD and ASG is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between AOD and ASG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AOD:
$1.12B
ASG:
$340.25M
AOD:
$3.44
ASG:
$1.03
AOD:
3.09
ASG:
5.18
AOD:
4.43
ASG:
4.97
AOD:
1.01
ASG:
0.91
AOD:
$252.26M
ASG:
$67.50M
AOD:
$242.14M
ASG:
$57.76M
AOD:
$284.87M
ASG:
$61.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. ASG — Ранг доходности на риск
AOD
ASG
Сравнение AOD c ASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | ASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.46 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 1.66 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и ASG
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -66.77% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -15.77% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -25.25% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -45.91% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -45.91% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -16.34% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.06% | -17.61% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.36% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и ASG
Текущая волатильность для abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 4.17%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.70% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.78% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 17.93% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.79% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 25.12% | -6.59% |
Сравнение комиссий AOD и ASG
AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ASG в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и ASG
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности ASG в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.59% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ASG Liberty All-Star Growth | 8.80% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и ASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and ASG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.70%) compared to AOD (4.17%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs ASG's -66.77%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и ASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор