PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с ASG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AOD и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
12.88%
AOD
ASG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOD показывает доходность 17.14%, а ASG немного выше – 17.39%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ASG по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.26% соответственно.


AOD

С начала года

17.14%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

8.73%

1 год

22.85%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

8.87%

ASG

С начала года

17.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

11.81%

1 год

25.98%

5 лет (среднегодовая)

7.67%

10 лет (среднегодовая)

11.26%

Фундаментальные показатели


AODASG

Основные характеристики


AODASG
Коэф-т Шарпа1.881.64
Коэф-т Сортино2.532.23
Коэф-т Омега1.351.28
Коэф-т Кальмара1.780.64
Коэф-т Мартина13.499.62
Индекс Язвы1.72%2.62%
Дневная вол-ть12.28%15.41%
Макс. просадка-72.28%-63.67%
Текущая просадка-3.43%-23.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AOD и ASG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.881.64
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.532.23
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.28
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.780.64
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.499.62
AOD
ASG

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.64
AOD
ASG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ASG

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности ASG в 8.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
8.79%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
ASG
Liberty All-Star Growth
8.27%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%5.52%

Просадки

Сравнение просадок AOD и ASG

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки ASG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-23.55%
AOD
ASG

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ASG

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.05%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
6.43%
AOD
ASG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию