PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с ASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOD с ASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AOD returned 13.11%/yr vs 11.65%/yr for ASG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOD charges 1.19%/yr vs 1.11%/yr for ASG.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 13.11% против 11.65% соответственно.

AOD

1 день
-1.60%
1 месяц
3.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.79%
3 года*
21.95%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.11%

ASG

1 день
-2.22%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.12%
3 года*
9.33%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и ASG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.82%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
ASG
Liberty All-Star Growth		4.05%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%

Correlation

The correlation between AOD and ASG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г.

0.60

The correlation between AOD and ASG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AOD:

$93.67M

ASG:

$67.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOD:

$252.71M

ASG:

$57.76M

EBITDA (12 мес.)

AOD:

$55.11M

ASG:

$61.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с AOD:
AOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTDAOD с XYLG
Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BSTASG с NOBL

Доходность на риск

AOD vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AODASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.47

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.77

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.52

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

1.93

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOD vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AODASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.47

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AOD и ASG

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-66.77%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-15.77%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-25.25%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-45.91%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-45.91%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-19.13%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-17.61%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.22%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ASG

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.81%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.11%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.48%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.49%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

22.85%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

25.06%

-6.50%

Сравнение комиссий AOD и ASG

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ASG в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ASG

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности ASG в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
ASG
Liberty All-Star Growth		8.90%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.44M
7.29M
(AOD) Общая выручка
(ASG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOD and ASG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.11%) compared to AOD (3.81%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs ASG's -66.77%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и ASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор