Сравнение AOD с DTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).
DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AOD и DTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOD и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0.07% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOD имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции DTD немного отстают с 11.56%.
AOD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.04%
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. DTD — Ранг доходности на риск
AOD
DTD
Сравнение AOD c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOD | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.27 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.13 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AOD и DTD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и DTD
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности DTD в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.47% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и DTD
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -58.19% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -11.45% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -16.14% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -37.29% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -4.39% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -7.40% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.38% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и DTD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 3.88% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 7.26% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 14.35% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.62% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.21% | +2.30% |