PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с DTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOD и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
15.73%
AOD
DTD

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 24.73%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.83% соответственно.


AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

DTD

С начала года

24.73%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

15.73%

1 год

31.83%

5 лет (среднегодовая)

12.06%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

Основные характеристики


AODDTD
Коэф-т Шарпа2.003.13
Коэф-т Сортино2.684.33
Коэф-т Омега1.371.58
Коэф-т Кальмара1.956.21
Коэф-т Мартина14.2721.52
Индекс Язвы1.73%1.49%
Дневная вол-ть12.31%10.24%
Макс. просадка-72.26%-58.20%
Текущая просадка-2.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AOD и DTD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.003.13
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.684.33
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.58
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.956.21
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2721.52
AOD
DTD

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.13
AOD
DTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и DTD

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности DTD в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.00%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%

Просадки

Сравнение просадок AOD и DTD

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки DTD в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
0
AOD
DTD

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и DTD

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.92%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.55%
AOD
DTD