Сравнение AOD с DTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).
DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOD или DTD.
Основные характеристики
| AOD | DTD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 32.34% | 36.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 10.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.95 | 23.93 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 10.44% |
| Макс. просадка | -72.28% | -58.20% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOD и DTD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOD и DTD
С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOD c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и DTD
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности DTD в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 9.28% | 8.64% | 8.92% | 6.81% | 7.86% | 7.78% | 9.65% | 7.35% | 9.18% | 9.01% | 8.06% | 8.40% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.35% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и DTD
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки DTD в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и DTD
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.