PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AODRQI
Дох-ть с нач. г.19.43%19.23%
Дох-ть за 1 год32.34%50.58%
Дох-ть за 3 года4.32%0.89%
Дох-ть за 5 лет9.42%7.02%
Дох-ть за 10 лет9.01%9.98%
Коэф-т Шарпа2.522.17
Коэф-т Сортино3.322.98
Коэф-т Омега1.461.38
Коэф-т Кальмара1.761.28
Коэф-т Мартина18.959.65
Индекс Язвы1.64%4.90%
Дневная вол-ть12.36%21.75%
Макс. просадка-72.28%-91.64%
Текущая просадка-1.54%-4.86%

Фундаментальные показатели


AODRQI

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AOD и RQI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOD и RQI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOD показывает доходность 19.43%, а RQI немного ниже – 19.23%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
24.64%
AOD
RQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и RQI

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.17
AOD
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и RQI

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности RQI в 7.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.02%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%

Просадки

Сравнение просадок AOD и RQI

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-4.86%
AOD
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и RQI

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
6.80%
AOD
RQI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию