PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.95%
7.60%
AOD
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


AOD

С начала года

17.27%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

9.21%

1 год

24.23%

5 лет (среднегодовая)

9.04%

10 лет (среднегодовая)

8.87%

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.48%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AODJEPI
Коэф-т Шарпа2.042.58
Коэф-т Сортино2.723.58
Коэф-т Омега1.381.51
Коэф-т Кальмара1.774.71
Коэф-т Мартина14.8818.29
Индекс Язвы1.68%0.99%
Дневная вол-ть12.27%7.06%
Макс. просадка-72.28%-13.71%
Текущая просадка-3.32%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AOD и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.012.58
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.693.58
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.51
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.794.71
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.5718.29
AOD
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.58
AOD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и JEPI

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности JEPI в 7.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.45%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и JEPI

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-1.08%
AOD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и JEPI

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
2.18%
AOD
JEPI