Сравнение AOD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOD или JEPI.
Основные характеристики
| AOD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 32.34% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 18.95 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 7.08% |
| Макс. просадка | -72.28% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOD и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOD и JEPI
С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и JEPI
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 9.28% | 8.64% | 8.92% | 6.81% | 7.86% | 7.78% | 9.65% | 7.35% | 9.18% | 9.01% | 8.06% | 8.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и JEPI
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и JEPI
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.