PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOD с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AOD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		-0.99%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%30.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

AOD

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
26.10%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.08%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с SPYAOD с FAXAOD с DIVOAOD с DTD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

AOD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AODJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.58

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.92

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.79

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.80

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AODJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.58

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.04

-0.91

Корреляция

Корреляция между AOD и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и JEPI

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOD и JEPI

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AODJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-13.71%

-58.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-7.37%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-13.71%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-4.46%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-2.07%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.14%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и JEPI

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AODJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

3.86%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

6.35%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

13.24%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.06%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

10.88%

+7.63%