PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. AOA is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 8.49%/yr for RLY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности AOA и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.49% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between AOA and RLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AOA and RLY has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AOA и RLY

Секторы
AOA
RLY

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

12.0%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

4.3%
30.1%

Сырьевые материалы

4.2%
25.1%

Коммунальные услуги

2.7%
15.9%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Технологии

AOA
27.4%
RLY

-

Финансовые услуги

AOA
16.1%
RLY
0.0%

Промышленность

AOA
12.0%
RLY
16.5%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
RLY

-

Здравоохранение

AOA
8.0%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
RLY
3.6%

Энергетика

AOA
4.3%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
RLY
25.1%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
RLY
15.9%

Недвижимость

AOA
2.4%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с SDIV

Доходность на риск

AOA vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOARLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.15

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.31

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

8.55

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

30.82

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOARLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.15

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AOA и RLY

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOARLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-37.75%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-3.71%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-10.08%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-18.94%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-34.17%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.74%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.45%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и RLY

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOARLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.91%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.07%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.53%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.81%

-0.27%

Сравнение комиссий AOA и RLY

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и RLY

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

AOA and RLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.53% vs 8.49% for RLY. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.53% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.04% for AOA.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор