PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. RLY is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.49%/yr vs 10.69%/yr for GNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RLY charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.69% соответственно.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between RLY and GNR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.90

The correlation between RLY and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и GNR

Секторы
RLY
GNR

Энергетика

30.1%
37.6%

Сырьевые материалы

25.1%
50.3%

Промышленность

16.5%
0.2%

Коммунальные услуги

15.9%
0.0%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.3%

Здравоохранение

0.8%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
GNR
37.6%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
GNR
50.3%

Промышленность

RLY
16.5%
GNR
0.2%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
GNR
0.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
GNR
0.8%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
GNR
4.6%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
GNR
6.3%

Здравоохранение

RLY
0.8%
GNR
0.0%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
GNR
0.0%

Коммуникационные услуги

RLY

-

GNR

-

Технологии

RLY

-

GNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

RLY vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.38

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

5.43

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

21.24

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RLY и GNR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-51.37%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.97%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-21.15%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-25.66%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-48.59%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.50%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-14.95%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.03%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GNR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.33%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

13.19%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

16.39%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

20.23%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

21.87%

-8.06%

Сравнение комиссий RLY и GNR

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GNR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and GNR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 8.49% for RLY. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.47% for GNR.

RLY is categorized as Hedge Fund, while GNR is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.40% for GNR.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор