Сравнение RLY с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
RLY и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или GNR.
Корреляция
Корреляция между RLY и GNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLY и GNR
Основные характеристики
RLY:
0.75
GNR:
0.05
RLY:
1.05
GNR:
0.16
RLY:
1.13
GNR:
1.02
RLY:
0.64
GNR:
0.04
RLY:
2.70
GNR:
0.11
RLY:
2.72%
GNR:
6.56%
RLY:
9.79%
GNR:
14.98%
RLY:
-37.74%
GNR:
-51.37%
RLY:
-3.23%
GNR:
-9.87%
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.10% соответственно.
RLY
2.83%
2.83%
3.15%
7.85%
8.19%
4.12%
GNR
4.88%
4.88%
-1.29%
1.19%
8.19%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GNR
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLY и GNR
RLY
GNR
Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GNR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности GNR в 4.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.51% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GNR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GNR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.