Сравнение RLY с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
RLY и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или GNR.
Основные характеристики
| RLY | GNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | -0.31% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 15.55% |
| Макс. просадка | -37.74% | -51.37% |
| Текущая просадка | -1.72% | -6.61% |
Корреляция
Корреляция между RLY и GNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLY и GNR
С начала года, RLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GNR
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GNR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GNR в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.49% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.55% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GNR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GNR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.43%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.