Сравнение RLY с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
RLY и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.63% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GNR
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
RLY vs. GNR — Ранг доходности на риск
RLY
GNR
Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.98 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 15.59 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RLY и GNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GNR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GNR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -51.37% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -14.80% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -25.66% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -48.59% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.86% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -15.10% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.83% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GNR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.51% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 13.76% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 20.70% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 20.35% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 22.01% | -8.19% |