Сравнение RLY с GNR
RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.92%/yr vs 9.41%/yr for GNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RLY charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности RLY и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.41% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
GNR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам RLY и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 12.32% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Correlation
The correlation between RLY and GNR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between RLY and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. GNR — Ранг доходности на риск
RLY
GNR
Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.60 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 8.52 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и GNR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -51.37% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -10.99% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -21.15% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -25.66% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -48.59% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -8.02% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -14.90% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.35% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GNR
Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.08%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.60% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 14.01% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 17.08% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.23% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 21.76% | -7.98% |
Сравнение комиссий RLY и GNR
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GNR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GNR в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.64% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and GNR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNR has higher volatility (4.60%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GNR's -51.37%.
On 10-year performance, GNR leads with 9.41% vs 7.92% for RLY. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GNR has performed better with a 9.41% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.64% for GNR.
RLY is categorized as Hedge Fund, while GNR is Natural Resources. RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.40% for GNR.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор