PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLY с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с GNR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

RLY и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или GNR.

Корреляция

Корреляция между RLY и GNR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLY:

0.17

GNR:

-0.35

Коэф-т Сортино

RLY:

0.37

GNR:

-0.31

Коэф-т Омега

RLY:

1.05

GNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

RLY:

0.27

GNR:

-0.30

Коэф-т Мартина

RLY:

0.86

GNR:

-0.74

Индекс Язвы

RLY:

3.15%

GNR:

8.53%

Дневная вол-ть

RLY:

12.96%

GNR:

19.80%

Макс. просадка

RLY:

-37.74%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

RLY:

-0.64%

GNR:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.88% соответственно.

RLY

С начала года

5.59%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

3.26%

1 год

2.24%

5 лет

13.26%

10 лет

4.33%

GNR

С начала года

7.17%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.58%

1 год

-6.86%

5 лет

13.57%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RLY и GNR

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLY и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг риск-скорректированной доходности RLY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа GNR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GNR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GNR в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		3.02%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%1.89%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.42%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GNR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GNR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.39%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...