PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с GNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и GNR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.63% соответственно.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Сравнение комиссий RLY и GNR

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.


Доходность на риск

RLY vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.11

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.71

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.98

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

15.59

+2.73

RLY vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между RLY и GNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GNR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GNR в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GNR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GNR.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-51.37%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-14.80%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-25.66%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-48.59%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.86%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-15.10%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.83%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GNR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.51%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

13.76%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

20.70%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

20.35%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

22.01%

-8.19%