PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с PTIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds - AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index while PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOA returned 8.77%/yr vs 6.63%/yr for PTIN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности AOA и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.65%.

AOA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.66%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.92%

PTIN

1 день
1.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.60%
1 год
33.02%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и PTIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.51%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%8.93%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		16.65%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.75%

Correlation

The correlation between AOA and PTIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.74

The correlation between AOA and PTIN shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с LVMUYPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

AOA vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOAPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.91

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.60

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.87

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.82

+0.12

AOA vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOA и PTIN

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-21.27%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.55%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-13.93%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-21.27%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.63%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.06%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и PTIN

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 4.31%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.10%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

15.33%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

17.36%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.65%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

14.07%

-0.56%

Сравнение комиссий AOA и PTIN

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и PTIN

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.07%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AOA and PTIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTIN has higher volatility (7.10%) compared to AOA (4.31%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs PTIN's -21.27%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.77% vs 6.63% for PTIN. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.77% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.07% for AOA.

AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор