PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с ITDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. AOA is passively managed, while ITDD is actively managed. Over the past year, AOA returned 24.17% vs 22.34% for ITDD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.

Доходность

Сравнение доходности AOA и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ITDD с доходностью 9.60%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и ITDD

2026 (YTD)202520242023
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%11.67%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%

Correlation

The correlation between AOA and ITDD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between AOA and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и ITDD

Секторы
AOA
ITDD

Технологии

27.4%
25.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.0%

Промышленность

12.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.8%

Здравоохранение

8.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
6.3%

Технологии

AOA
27.4%
ITDD
25.5%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
ITDD
15.0%

Промышленность

AOA
12.0%
ITDD
12.2%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
ITDD
8.8%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
ITDD
7.8%

Здравоохранение

AOA
8.0%
ITDD
7.7%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
ITDD
4.5%

Энергетика

AOA
4.3%
ITDD
4.6%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
ITDD
4.0%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
ITDD
3.6%

Недвижимость

AOA
2.4%
ITDD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA

Доходность на риск

AOA vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAITDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.24

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

12.99

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.84

-1.15

Просадки

Сравнение просадок AOA и ITDD

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-12.46%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.56%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.25%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и ITDD

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеют волатильность 3.16% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.90%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.75%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

11.44%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

11.44%

+2.10%

Сравнение комиссий AOA и ITDD

AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и ITDD

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ITDD в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AOA and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDD has higher volatility (3.16%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs ITDD's -12.46%.

On 1-year performance, AOA leads with 24.17% vs 22.34% for ITDD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 24.17% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.66% for ITDD.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while ITDD is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.11% for ITDD.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и ITDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор