Сравнение AOA с ITDD
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. AOA is passively managed, while ITDD is actively managed. Over the past year, AOA returned 20.66% vs 19.39% for ITDD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.
Доходность
Сравнение доходности AOA и ITDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOA показывает доходность 8.51%, а ITDD немного ниже – 8.49%.
AOA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.92%
ITDD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOA и ITDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 8.51% | 19.59% | 13.55% | 10.87% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 8.49% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
Correlation
The correlation between AOA and ITDD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between AOA and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. ITDD — Ранг доходности на риск
AOA
ITDD
Сравнение AOA c ITDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | ITDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.57 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 11.04 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и ITDD
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -12.46% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.56% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.25% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и ITDD
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.96% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.61% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.25% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 11.54% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.54% | +1.97% |
Сравнение комиссий AOA и ITDD
AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и ITDD
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ITDD в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.07% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.68% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AOA and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (4.31%) compared to ITDD (3.96%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs ITDD's -12.46%.
On 1-year performance, AOA leads with 20.66% vs 19.39% for ITDD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOA has performed better with a 20.66% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.
AOA has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.68% for ITDD.
AOA is categorized as Diversified Portfolio, while ITDD is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.11% for ITDD.
ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и ITDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор