PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с FLDR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOA returned 8.87%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AOA и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.

AOA

1 день
0.39%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.56%
1 год
22.80%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.68%

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.89%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-9.25%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between AOA and FLDR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.09

The correlation between AOA and FLDR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

AOA vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOAFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
5.90

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
9.99

-7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

10.19

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

69.63

-58.21

AOA vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOA и FLDR

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-12.23%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-0.47%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-0.76%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-2.33%

-21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.35%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.07%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и FLDR

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.20%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

0.59%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

0.81%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

1.21%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

5.25%

+8.32%

Сравнение комиссий AOA и FLDR

И AOA, и FLDR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и FLDR

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FLDR в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.06%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and FLDR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (4.31%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.87% vs 3.70% for FLDR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.87% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA and FLDR have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.06% for AOA.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while FLDR is Corporate Bonds. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор