Сравнение AOA с FFNOX
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. AOA is passively managed, while FFNOX is actively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.40%/yr vs 11.08%/yr for FFNOX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AOA charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности AOA и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.08% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
FFNOX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOA и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 12.88% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Correlation
The correlation between AOA and FFNOX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between AOA and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
AOA
FFNOX
Сравнение AOA c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.61 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.87 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и FFNOX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -49.84% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.60% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -14.10% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -26.04% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -29.93% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -8.65% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.06% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и FFNOX
Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.85% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 10.41% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 12.34% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.95% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.57% | -1.06% |
Сравнение комиссий AOA и FFNOX
AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и FFNOX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FFNOX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.28% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AOA and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (3.85%) compared to AOA (3.36%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs FFNOX's -49.84%.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор