PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWPX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWPX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%0.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ANWPX и SWLGX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ANWPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWPXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

4.02

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWPXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между ANWPX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и SWLGX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и SWLGX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWPXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.34%

-32.69%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-16.16%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-32.69%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-13.03%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.13%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.69%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и SWLGX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 6.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWPXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

22.57%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.52%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

22.81%

-5.04%