PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWPX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANWPX с AWSHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ANWPX returned 13.39%/yr vs 12.76%/yr for AWSHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANWPX charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANWPX имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции AWSHX немного отстают с 12.76%.

ANWPX

1 день
0.32%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.10%
6 месяцев
7.84%
1 год
20.03%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
13.39%

AWSHX

1 день
0.28%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.63%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANWPX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		7.10%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.72%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Correlation

The correlation between ANWPX and AWSHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.78

The correlation between ANWPX and AWSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Доходность на риск

ANWPX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWPX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWPXAWSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.70

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.43

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.04

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWPX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWPXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и AWSHX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и AWSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANWPXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.34%

-53.95%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.37%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.66%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-18.64%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-34.65%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.41%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.93%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и AWSHX

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANWPXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.81%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.30%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.10%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.32%

+1.50%

Сравнение комиссий ANWPX и AWSHX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и AWSHX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности AWSHX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.14%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.56%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Часто задаваемые вопросы

ANWPX and AWSHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANWPX has higher volatility (3.97%) compared to AWSHX (2.33%). In terms of maximum drawdown, ANWPX dropped -52.34% vs AWSHX's -53.95%.

AWSHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANWPX и AWSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор