Сравнение ANGL с VTV
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.28%/yr vs 12.78%/yr for VTV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.78% соответственно.
ANGL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.28%
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам ANGL и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.87% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between ANGL and VTV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between ANGL and VTV shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. VTV — Ранг доходности на риск
ANGL
VTV
Сравнение ANGL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.25 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 16.04 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и VTV
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -59.27% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.35% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -14.52% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -17.04% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -36.78% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.86% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.68% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и VTV
Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.34% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 7.82% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 10.38% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 13.92% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.68% | -7.40% |
Сравнение комиссий ANGL и VTV
ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и VTV
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.35% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and VTV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTV has higher volatility (3.34%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs VTV's -59.27%.
On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 6.28% for ANGL. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.83% for VTV.
ANGL is categorized as High Yield Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.04% for VTV.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор