PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLEMB
Дох-ть с нач. г.5.78%6.76%
Дох-ть за 1 год16.36%18.55%
Дох-ть за 3 года0.89%-1.25%
Дох-ть за 5 лет5.01%0.20%
Дох-ть за 10 лет6.08%2.47%
Коэф-т Шарпа3.042.37
Коэф-т Сортино4.903.46
Коэф-т Омега1.621.43
Коэф-т Кальмара1.270.89
Коэф-т Мартина22.8314.47
Индекс Язвы0.72%1.30%
Дневная вол-ть5.41%7.95%
Макс. просадка-35.07%-34.70%
Текущая просадка-0.77%-6.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ANGL и EMB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и EMB

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 6.08% против 2.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
7.73%
ANGL
EMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и EMB

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
EMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 14.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.47

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и EMB

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
2.37
ANGL
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и EMB

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EMB в 4.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.83%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и EMB

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-6.49%
ANGL
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и EMB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
1.67%
ANGL
EMB