Сравнение ANGL с SPDN
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.28%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 6.28% против -12.53% соответственно.
ANGL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.28%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам ANGL и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.87% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between ANGL and SPDN is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.65 |
The correlation between ANGL and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. SPDN — Ранг доходности на риск
ANGL
SPDN
Сравнение ANGL c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.82 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.46 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и SPDN
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -75.31% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -17.73% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -38.24% | +32.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -43.85% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -75.31% | +46.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.71% | +74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -48.59% | +45.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 9.89% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и SPDN
Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.45%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.18% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 9.71% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.52% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 16.92% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 18.05% | -8.77% |
Сравнение комиссий ANGL и SPDN
ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и SPDN
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.35% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and SPDN have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, ANGL leads with 6.28% vs -12.53% for SPDN. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.28% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.02% for SPDN.
ANGL is categorized as High Yield Bonds, while SPDN is Inverse Equities. ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.50% for SPDN.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор