Сравнение ANGL с HODL
ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ANGL returned 6.84% vs -46.21% for HODL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGL и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.25% | 9.04% | 5.73% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between ANGL and HODL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. HODL — Ранг доходности на риск
ANGL
HODL
Сравнение ANGL c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.87 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.40 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и HODL
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -53.20% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -53.20% | +49.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -48.83% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -17.64% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 33.04% | -32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и HODL
Текущая волатильность для VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.80%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 10.76% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 34.75% | -31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 44.22% | -39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 49.59% | -41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 49.59% | -40.36% |
Сравнение комиссий ANGL и HODL
И ANGL, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и HODL
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and HODL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, ANGL leads with 6.84% vs -46.21% for HODL. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ANGL has performed better with a 6.84% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for HODL.
ANGL is categorized as High Yield Bonds, while HODL is Cryptocurrency. ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор