Сравнение ANGL с CMDT
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANGL returned 8.65%/yr vs 11.87%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
ANGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 6.26%
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.11% | 9.04% | 6.06% | 9.40% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between ANGL and CMDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between ANGL and CMDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
ANGL
CMDT
Сравнение ANGL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.61 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и CMDT
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -13.23% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -13.23% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -13.23% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.23% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.78% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.37% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и CMDT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.16%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.79% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 10.89% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 12.78% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 12.31% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 12.31% | -3.05% |
Сравнение комиссий ANGL и CMDT
ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и CMDT
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and CMDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.79%) compared to ANGL (1.16%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.87% vs 8.65% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.87% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
ANGL has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.73% for CMDT.
ANGL is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.65% for CMDT.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор