PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 27.05% vs 27.12% for UMI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и UMI

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%31.73%

Correlation

The correlation between AMZZ and UMI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.04

The correlation between AMZZ and UMI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и UMI

Секторы
AMZZ
UMI

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
UMI

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

UMI

-

Энергетика

AMZZ

-

UMI
99.0%

Финансовые услуги

AMZZ

-

UMI

-

Здравоохранение

AMZZ

-

UMI

-

Промышленность

AMZZ

-

UMI

-

Недвижимость

AMZZ

-

UMI

-

Технологии

AMZZ

-

UMI

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

AMZZ vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.95

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.66

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.63

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

10.06

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.95

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и UMI

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-48.08%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-7.50%

-34.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-3.58%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-6.60%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

2.70%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и UMI

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

6.04%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

10.94%

+29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

14.06%

+45.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

19.54%

+43.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

23.19%

+39.60%

Сравнение комиссий AMZZ и UMI

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и UMI

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and UMI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.92%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs UMI's -48.08%.

On 1-year performance, UMI leads with 27.12% vs 27.05% for AMZZ. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMI has performed better with a 27.12% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор