PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с ROM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds. AMZZ is actively managed, while ROM is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 6.71% vs 107.69% for ROM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.

AMZZ

1 день
1.08%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROM

1 день
-8.19%
1 месяц
2.57%
С начала года
54.49%
6 месяцев
49.89%
1 год
107.69%
3 года*
51.07%
5 лет*
25.64%
10 лет*
41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и ROM

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		-4.99%-8.94%34.95%
ROM
ProShares Ultra Technology		54.49%35.63%18.08%

Correlation

The correlation between AMZZ and ROM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between AMZZ and ROM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и ROM

Секторы
AMZZ
ROM

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

56.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
ROM

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

ROM

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

ROM

-

Энергетика

AMZZ

-

ROM
0.1%

Финансовые услуги

AMZZ

-

ROM
3.2%

Здравоохранение

AMZZ

-

ROM

-

Промышленность

AMZZ

-

ROM
0.0%

Недвижимость

AMZZ

-

ROM

-

Технологии

AMZZ

-

ROM
56.6%

Коммунальные услуги

AMZZ

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

AMZZ vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZZROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.30

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.58

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.35

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

9.82

-9.47

AMZZ vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и ROM

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-83.36%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-32.33%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.83%

-14.82%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-20.85%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

11.01%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и ROM

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 20.12%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.12%

25.39%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.07%

39.61%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

47.11%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.09%

52.53%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.09%

50.23%

+12.86%

Сравнение комиссий AMZZ и ROM

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и ROM

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and ROM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to AMZZ (20.12%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs ROM's -83.36%.

On 1-year performance, ROM leads with 107.69% vs 6.71% for AMZZ. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 20.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROM has performed better with a 107.69% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

ROM has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for AMZZ.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор