Сравнение AMZZ с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM).
AMZZ и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZZ и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | -20.31% | -8.94% | 38.36% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -14.27%.
AMZZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -20.31%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZZ и ROM
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Доходность на риск
AMZZ vs. ROM — Ранг доходности на риск
AMZZ
ROM
Сравнение AMZZ c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZZ | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.54 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.60 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 4.74 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZZ | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.44 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между AMZZ и ROM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и ROM
AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и ROM
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZZ | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -83.36% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -32.33% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -24.41% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -21.02% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 10.91% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и ROM
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZZ | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 16.18% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 33.07% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.48% | 53.85% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 51.29% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 49.50% | +13.71% |