PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds. AMZZ is actively managed, while ROM is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs 152.07% for ROM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и ROM

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%16.95%

Correlation

The correlation between AMZZ and ROM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between AMZZ and ROM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и ROM

Секторы
AMZZ
ROM

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
ROM

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

ROM

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

ROM

-

Энергетика

AMZZ

-

ROM
0.1%

Финансовые услуги

AMZZ

-

ROM
3.0%

Здравоохранение

AMZZ

-

ROM

-

Промышленность

AMZZ

-

ROM
0.0%

Недвижимость

AMZZ

-

ROM

-

Технологии

AMZZ

-

ROM
55.2%

Коммунальные услуги

AMZZ

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

AMZZ vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.66

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.69

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.73

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

14.47

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.66

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и ROM

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-83.36%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-32.33%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-2.01%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-20.88%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

10.55%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и ROM

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares Ultra Technology (ROM) имеют волатильность 14.66% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

14.00%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

33.37%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

41.83%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

51.63%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

49.82%

+13.00%

Сравнение комиссий AMZZ и ROM

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и ROM

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and ROM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.66%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs ROM's -83.36%.

On 1-year performance, ROM leads with 152.07% vs 25.28% for AMZZ. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROM has performed better with a 152.07% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AMZZ.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор