PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 27.05% vs 90.12% for NVDL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и NVDL

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%65.03%

Correlation

The correlation between AMZZ and NVDL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AMZZ и NVDL

Секторы
AMZZ
NVDL

Потребительский циклический сектор

66.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Энергетика

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Промышленность

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Технологии

AMZZ

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

AMZZ

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

AMZZ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.33

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.95

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.15

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

4.91

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.80

-1.52

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и NVDL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-67.55%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-42.23%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-15.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-16.96%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

18.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.92%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

24.75%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

50.90%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

68.08%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

90.39%

-27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

90.39%

-27.60%

Сравнение комиссий AMZZ и NVDL

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и NVDL

Ни AMZZ, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and NVDL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to AMZZ (14.92%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 27.05% for AMZZ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

AMZZ and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор