PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с FBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs -29.78% for FBL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и FBL

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%19.51%

Correlation

The correlation between AMZZ and FBL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between AMZZ and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZZ и FBL

Секторы
AMZZ
FBL

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
FBL

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

FBL
66.7%

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

FBL

-

Энергетика

AMZZ

-

FBL

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

FBL

-

Здравоохранение

AMZZ

-

FBL

-

Промышленность

AMZZ

-

FBL

-

Недвижимость

AMZZ

-

FBL

-

Технологии

AMZZ

-

FBL

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

AMZZ vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.42

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.22

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.49

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.91

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.12

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и FBL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-61.15%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-61.03%

+19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-47.97%

+29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-16.41%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

32.76%

-14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

17.63%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

53.15%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

70.42%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

71.06%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

71.06%

-8.24%

Сравнение комиссий AMZZ и FBL

И AMZZ, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и FBL

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM202520242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and FBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to AMZZ (14.66%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 25.28% vs -29.78% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 25.28% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZZ and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор