Сравнение AMZZ с ENFR
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. AMZZ is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 35.00% vs 25.93% for ENFR. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность 23.76%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
AMZZ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 20.91%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.24%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.01M | $6.92M | $6.17M | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам AMZZ и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 23.76% | -8.94% | 34.95% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 31.71% |
Correlation
The correlation between AMZZ and ENFR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between AMZZ and ENFR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. ENFR — Ранг доходности на риск
AMZZ
ENFR
Сравнение AMZZ c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZZ | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.35 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и ENFR
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -68.28% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -8.64% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -4.98% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -15.82% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 3.54% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и ENFR
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.04% | 4.95% | +28.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | 12.16% | +40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.49% | 15.29% | +53.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.08% | 19.19% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 24.65% | +41.43% |
Сравнение комиссий AMZZ и ENFR
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и ENFR
AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and ENFR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZZ has higher volatility (33.04%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 35.00% vs 25.93% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 35.00% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for AMZZ.
AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and SS&C. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор