Сравнение AMZY с TPYP
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. AMZY is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, AMZY returned 6.82% vs 24.89% for TPYP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
AMZY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам AMZY и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.83% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 37.37% | 4.06% |
Correlation
The correlation between AMZY and TPYP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between AMZY and TPYP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. TPYP — Ранг доходности на риск
AMZY
TPYP
Сравнение AMZY c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.66 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.01 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и TPYP
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -51.91% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -6.84% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -4.04% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.88% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 2.77% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и TPYP
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.29% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 10.38% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 13.33% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 17.40% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 21.93% | +3.21% |
Сравнение комиссий AMZY и TPYP
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и TPYP
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.30%, что больше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.30% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (7.99%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 6.82% for AMZY. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 3.21% for TPYP.
AMZY is categorized as Derivative Income, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Tortoise. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор