Сравнение AMZY с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
AMZY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.58% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
AMZY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и CAOS
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
AMZY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AMZY
CAOS
Сравнение AMZY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и CAOS составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и CAOS
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.32% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и CAOS
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -3.60% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -3.60% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -0.80% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.90% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.18% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и CAOS
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.74% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 1.30% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 4.68% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 4.37% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 4.37% | +20.89% |