PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZY с AMZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZY is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs -19.87% for AMZD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. AMZY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -8.90%.

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZY и AMZD

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%35.28%18.31%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-15.46%

Correlation

The correlation between AMZY and AMZD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

-0.97

The correlation between AMZY and AMZD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с MSFDAMZD с FLYDAMZD с AMZPAMZD с EMTYAMZD с AMZW

Доходность на риск

AMZY vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYAMZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.66

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.80

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.71

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.54

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AMZD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYAMZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.66

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.59

+1.54

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZD

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZYAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-73.05%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-28.27%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-70.36%

+62.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-49.11%

+43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

13.24%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZD

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZYAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.23%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

20.49%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

30.15%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

33.41%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

33.41%

-8.35%

Сравнение комиссий AMZY и AMZD

AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZD

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что больше доходности AMZD в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZY and AMZD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZD's -73.05%.

On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -19.87% for AMZD. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 3.44% for AMZD.

AMZY is categorized as Options Trading, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZY and 1.09% for AMZD.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор