Сравнение AMZY с AMZD
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZY is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, AMZY returned 5.43% vs -13.56% for AMZD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 1.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
AMZY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.83% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -15.63% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between AMZY and AMZD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZD — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZD
Сравнение AMZY c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.48 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.01 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZD
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -73.05% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -28.27% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -70.46% | +62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -49.67% | +44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 13.45% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZD
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.32%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.79% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 22.10% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 31.28% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 33.38% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 33.38% | -8.33% |
Сравнение комиссий AMZY и AMZD
И AMZY, и AMZD имеют комиссию равную 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZD
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что больше доходности AMZD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.11% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and AMZD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to AMZY (7.32%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, AMZY leads with 5.43% vs -13.56% for AMZD. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 5.43% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and AMZD have the same expense ratio: 1.09% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZY is categorized as Derivative Income, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор