PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с AMZP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. AMZD is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, AMZD returned -14.44% vs 11.65% for AMZP. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью -2.19%.

AMZD

1 день
-1.13%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-14.44%
3 года*
-20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
0.48%
1 месяц
-13.35%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.18%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и AMZP

2026 (YTD)202520242023
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.80%-9.84%-30.80%-8.19%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-2.19%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between AMZD and AMZP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between AMZD and AMZP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с EMTYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с AMZWAMZP с NFLPAMZP с METV

Доходность на риск

AMZD vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.39

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.73

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.50

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

1.21

-2.34

AMZD vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и AMZP

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-27.36%

-45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-23.64%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.70%

-16.53%

-52.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.33%

-6.16%

-43.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

9.67%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и AMZP

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеют волатильность 10.13% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.66%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

23.61%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

30.20%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

27.14%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

27.14%

+6.33%

Сравнение комиссий AMZD и AMZP

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и AMZP

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AMZP в 20.90%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.26%3.61%5.15%6.83%2.45%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		20.90%22.04%15.15%2.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and AMZP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (10.66%) compared to AMZD (10.13%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 11.65% vs -14.44% for AMZD. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.65% return vs -14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 3.26% for AMZD.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for AMZP.

AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор