Сравнение AMZD с AMZP
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. AMZD is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, AMZD returned -25.91% vs 22.31% for AMZP. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
| $286.13K | $288.55K | $406.50K |
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -9.84% | -30.80% | -8.19% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZP is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between AMZD and AMZP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZP — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZP
Сравнение AMZD c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.95 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.09 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZP
Максимальная просадка AMZD за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -27.36% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -23.64% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -4.92% | -68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -6.45% | -43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 10.70% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZP
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 15.70% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 27.51% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 33.35% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.30% | 28.49% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 28.49% | +5.81% |
Сравнение комиссий AMZD и AMZP
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZP
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AMZP в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (19.36%) compared to AMZP (15.70%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -74.75% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs -25.91% for AMZD. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 15.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs -25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 3.83% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for AMZP.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор