Сравнение AMZW с YBTC
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs -41.50% for YBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 7.33% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -15.88% |
Correlation
The correlation between AMZW and YBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AMZW
YBTC
Сравнение AMZW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.85 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.38 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и YBTC
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -48.84% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -48.84% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -43.59% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -14.41% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 30.02% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и YBTC
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 9.30% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 32.48% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 40.19% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 40.71% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 40.71% | -3.63% |
Сравнение комиссий AMZW и YBTC
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и YBTC
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and YBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (11.54%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 45.90% for AMZW.
AMZW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.95% for YBTC.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор