Сравнение AMZW с YBTC
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs -41.97% for YBTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
AMZW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -4.59% | 7.33% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -15.88% |
Correlation
The correlation between AMZW and YBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AMZW
YBTC
Сравнение AMZW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.86 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.50 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и YBTC
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -48.82% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -48.82% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -48.67% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.69% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 28.03% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и YBTC
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 12.51% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 12.75% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 32.01% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 39.93% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 40.92% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 40.92% | -3.52% |
Сравнение комиссий AMZW и YBTC
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и YBTC
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что меньше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 51.15% | 25.29% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and YBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.75%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, AMZW leads with 3.13% vs -41.97% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 3.13% return vs -41.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 51.15% for AMZW.
AMZW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.95% for YBTC.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор