Сравнение AMZW с TSLA
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 14.52% for TSLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.59%.
AMZW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 39.71%
Сравнение доходности по годам AMZW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -4.59% | 7.33% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.59% | 42.16% |
Correlation
The correlation between AMZW and TSLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMZW
TSLA
Сравнение AMZW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.11 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и TSLA
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -73.63% | +46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -29.93% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -23.43% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -22.71% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 13.18% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и TSLA
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 12.51%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 13.91% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 28.34% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 43.89% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 59.01% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 59.09% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и TSLA
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 51.15% | 25.29% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and TSLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (13.91%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор