PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с IVVW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AMZW is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 16.51% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.95%
1 год
16.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и IVVW

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.04%13.72%

Correlation

The correlation between AMZW and IVVW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.52

The correlation between AMZW and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и IVVW

Секторы
AMZW
IVVW

Потребительский циклический сектор

24.5%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
IVVW
10.0%

Сырьевые материалы

AMZW

-

IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

IVVW
10.8%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

IVVW
4.6%

Энергетика

AMZW

-

IVVW
3.2%

Финансовые услуги

AMZW

-

IVVW
11.0%

Здравоохранение

AMZW

-

IVVW
8.4%

Промышленность

AMZW

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

AMZW

-

IVVW
1.8%

Технологии

AMZW

-

IVVW
38.4%

Коммунальные услуги

AMZW

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

AMZW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.07

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.83

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.85

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

15.15

-14.89

AMZW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и IVVW

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-16.79%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-5.81%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-1.35%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.73%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

1.09%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и IVVW

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

3.42%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

6.89%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

8.02%

+29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

12.67%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

12.67%

+24.73%

Сравнение комиссий AMZW и IVVW

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и IVVW

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что больше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and IVVW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.51%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs 3.13% for AMZW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 19.86% for IVVW.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор