PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AMZW is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

AMZW

1 день
-3.13%
1 месяц
-10.10%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и IVVW

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.52%7.33%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%13.46%

Correlation

The correlation between AMZW and IVVW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов AMZW и IVVW

Секторы
AMZW
IVVW

Потребительский циклический сектор

24.9%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
IVVW
10.1%

Сырьевые материалы

AMZW

-

IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

IVVW
11.2%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

IVVW
4.9%

Энергетика

AMZW

-

IVVW
3.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

IVVW
11.8%

Здравоохранение

AMZW

-

IVVW
8.5%

Промышленность

AMZW

-

IVVW
8.3%

Недвижимость

AMZW

-

IVVW
1.9%

Технологии

AMZW

-

IVVW
35.6%

Коммунальные услуги

AMZW

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

AMZW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AMZW и IVVW

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-16.79%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.09%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-1.75%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

7.40%

+29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

12.66%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

12.66%

+24.33%

Сравнение комиссий AMZW и IVVW

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и IVVW

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		43.04%25.29%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and IVVW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 19.70% for IVVW.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор