Сравнение AMZW с BITI
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. AMZW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 7.33% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 16.05% |
Correlation
The correlation between AMZW and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. BITI — Ранг доходности на риск
AMZW
BITI
Сравнение AMZW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.57 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.38 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и BITI
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -92.16% | +65.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -25.28% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -86.41% | +74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -68.40% | +58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 10.16% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и BITI
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 10.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 34.28% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 44.15% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 52.24% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 52.24% | -15.16% |
Сравнение комиссий AMZW и BITI
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и BITI
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (11.54%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 8.93% for AMZW. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 15.62% for BITI.
AMZW is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор