Сравнение AMZW с AMZU
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (200%). AMZW is actively managed, while AMZU is passively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 30.36% for AMZU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у AMZU с доходностью 21.27%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AMZU
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 21.27%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $167.49M | $128.16M | $120.39M | |
| $934.74K | $647.40K | $754.53K |
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 21.27% | 3.72% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between AMZW and AMZU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZW и AMZU
Секторы
AMZW
AMZU
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
AMZU
Сырьевые материалы
AMZW
-
AMZU
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
AMZU
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
AMZU
-
Энергетика
AMZW
-
AMZU
-
Финансовые услуги
AMZW
-
AMZU
-
Здравоохранение
AMZW
-
AMZU
-
Промышленность
AMZW
-
AMZU
-
Недвижимость
AMZW
-
AMZU
-
Технологии
AMZW
-
AMZU
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
AMZU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZU — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZU
Сравнение AMZW c AMZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.43 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZU
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZU в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -55.59% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -42.98% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -10.68% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -22.04% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 21.22% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZU
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 20.55%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 32.95% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 52.83% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 68.73% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 61.46% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 61.46% | -20.30% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZU
И AMZW, и AMZU имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZU
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности AMZU в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 4.81% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMZW and AMZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZU has higher volatility (32.95%) compared to AMZW (20.55%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZU's -55.59%.
On 1-year performance, AMZU leads with 30.36% vs 27.02% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 20.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZU has performed better with a 30.36% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and AMZU have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 4.81% for AMZU.
AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор