PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. AMZU is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 25.82%/yr vs 27.84%/yr for UMI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.

AMZU

1 день
2.96%
1 месяц
-15.04%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.24%
3 года*
25.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и UMI

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		11.24%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%-0.41%

Correlation

The correlation between AMZU and UMI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.15

The correlation between AMZU and UMI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZU и UMI

Секторы
AMZU
UMI

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

AMZU

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

UMI

-

Энергетика

AMZU

-

UMI
99.0%

Финансовые услуги

AMZU

-

UMI

-

Здравоохранение

AMZU

-

UMI

-

Промышленность

AMZU

-

UMI

-

Недвижимость

AMZU

-

UMI

-

Технологии

AMZU

-

UMI

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с SCHGAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

AMZU vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.95

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.66

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.63

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.06

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.95

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AMZU и UMI

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-48.08%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-7.50%

-35.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-17.08%

-38.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-3.58%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-6.60%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

2.70%

+16.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и UMI

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

6.04%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

10.94%

+29.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

14.06%

+45.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

19.54%

+39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

23.19%

+35.96%

Сравнение комиссий AMZU и UMI

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и UMI

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.46%6.12%3.79%3.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and UMI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (14.79%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs UMI's -48.08%.

On 3-year performance, UMI leads with 27.84% vs 25.82% for AMZU. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMI has performed better with a 27.84% return vs 25.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.46% for AMZU.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор