PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и RKLB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZU и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
289.80%
AMZU
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

RKLB:

5.34

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

RKLB:

4.57

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

RKLB:

1.53

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

RKLB:

5.84

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

RKLB:

26.17

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

RKLB:

18.27%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

RKLB:

89.72%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

RKLB:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -14.45%.


AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKLB

С начала года

-14.45%

1 месяц

21.87%

6 месяцев

98.81%

1 год

479.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
RKLB: 5.34
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
RKLB: 4.57
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
RKLB: 1.53
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZU: -0.29
RKLB: 9.09
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
RKLB: 26.17

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
5.34
AMZU
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и RKLB

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
5.87%3.79%3.38%0.50%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и RKLB

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-30.98%
AMZU
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и RKLB

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 29.76%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
29.76%
AMZU
RKLB