PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с RKLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, AMZU returned 25.11%/yr vs 186.06%/yr for RKLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.

AMZU

1 день
-5.04%
1 месяц
-16.62%
С начала года
8.04%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.37%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

RKLB

1 день
-6.99%
1 месяц
42.82%
С начала года
64.42%
6 месяцев
156.48%
1 год
329.27%
3 года*
186.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и RKLB

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		8.04%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		64.42%173.89%360.58%46.68%-32.56%

Correlation

The correlation between AMZU and RKLB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.35

The correlation between AMZU and RKLB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR

Доходность на риск

AMZU vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZURKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.61

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.37

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

7.71

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

18.10

-16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZURKLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.61

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AMZU и RKLB

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZURKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-82.96%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-43.01%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-55.49%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-23.65%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-51.47%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

18.29%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и RKLB

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 14.41%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZURKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

42.00%

-27.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

72.36%

-31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.79%

92.02%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

81.45%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.16%

81.45%

-22.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и RKLB

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.62%6.12%3.79%3.37%0.50%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and RKLB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (42.00%) compared to AMZU (14.41%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs RKLB's -82.96%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор